VARIABLES ALÉATOIRES

Exercices

Exercice 1 : Loi de probabilité, espérance et écart-type

Soit $X$ une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau ci-dessous, où $p$ désigne un nombre réel :

$x_i$ $-3$ $0$ $2$ $5$
$p(X = x_i)$ $0,20$ $p$ $0,35$ $0,15$
  • 1. En utilisant une propriété des lois de probabilité, déterminer la valeur exacte de $p$.
  • 2. Calculer l'espérance mathématique $E(X)$.
  • 3. Calculer la valeur de $E(X^2)$.
  • 4. En déduire la variance $V(X)$ à l'aide de la formule du cours (Koenig-Huygens).
  • 5. Calculer l'écart-type $\sigma(X)$ en arrondissant le résultat au millième.

Exercice 2 : Jeu de hasard et équité

Pour participer à un jeu, un joueur doit payer une mise initiale de $2$ €. Il lance ensuite une grande roue bien équilibrée divisée en 8 secteurs de tailles identiques :

  • 1 secteur affiche « Jackpot » et rapporte $10$ €.
  • 2 secteurs affichent « Bonus » et rapportent $3$ €.
  • 5 secteurs affichent « Perdu » et ne rapportent rien ($0$ €).

On appelle $X$ la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur (c'est-à-dire la somme rapportée par la roue moins la mise initiale).

  • 1. Quelles sont les valeurs possibles prises par la variable aléatoire $X$ ?
  • 2. Dresser le tableau de la loi de probabilité de la variable aléatoire $X$.
  • 3. Calculer la probabilité que le joueur réalise un bénéfice (gain strictement positif).
  • 4. Calculer l'espérance mathématique $E(X)$.
  • 5. Le jeu est-il favorable au joueur, à l'organisateur, ou est-il équitable ? Justifier.

Exercice 3 : Paramètre inconnu

La variable aléatoire $Y$ modélise le gain algébrique d'un jeu de grattage. Sa loi de probabilité dépend d'un paramètre $k$ strictement positif ($k > 0$) qui correspond au prix d'achat du ticket.

$y_i$ $-k$ $2$ $10$
$p(Y = y_i)$ $0,6$ $0,3$ $0,1$
  • 1. Que représente concrètement la valeur $-k$ dans le contexte de ce jeu de grattage ?
  • 2. Exprimer l'espérance $E(Y)$ en fonction du paramètre $k$.
  • 3. L'organisateur souhaite que le jeu soit équitable. Déterminer la valeur du prix du ticket $k$ à fixer.
  • 4. L'organisateur décide finalement de fixer le prix du ticket à $k = 2$ €. Calculer la nouvelle espérance $E(Y)$. À qui profite le jeu ?
  • 5. Toujours en fixant $k = 2$, calculer la variance $V(Y)$.

Exercice 4 : Tirages successifs avec remise

Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher : 4 boules Vertes et 2 boules Jaunes.

On tire une première boule au hasard, on note sa couleur, puis on la remet dans l'urne. On tire ensuite une deuxième boule au hasard.

On note $X$ la variable aléatoire correspondant au nombre de boules Jaunes obtenues à l'issue de ces deux tirages.

  • 1. Modéliser cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre pondéré.
  • 2. Quelles sont les valeurs possibles prises par la variable aléatoire $X$ ?
  • 3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement une boule Jaune. (On donnera les probabilités sous forme de fractions).
  • 4. Dresser la loi de probabilité complète de la variable $X$.
  • 5. Calculer l'espérance $E(X)$. Comment interpréter ce résultat ?

Exercice 5 : Propriétés de l'espérance et de la variance

Un commercial vend des voitures. On note $X$ la variable aléatoire correspondant au nombre de voitures vendues par ce commercial en une semaine.

Une étude sur le long terme a montré que l'espérance de $X$ est $E(X) = 3,5$ et que son écart-type est $\sigma(X) = 1,2$.

Le salaire hebdomadaire du commercial, noté $S$ et exprimé en euros, est composé d'une base fixe de $400$ € à laquelle s'ajoute une commission de $150$ € pour chaque voiture vendue.

  • 1. Exprimer la variable aléatoire $S$ en fonction de la variable aléatoire $X$.
  • 2. En utilisant les propriétés de l'espérance mathématique, calculer l'espérance $E(S)$. Que représente cette valeur ?
  • 3. Déterminer la valeur exacte de la variance $V(X)$.
  • 4. En utilisant une propriété du cours justifier l'expression de la variance $V(S)$, puis la calculer.
  • 5. Calculer l'écart-type $\sigma(S)$ du salaire. Vérifier qu'il est exactement égal à $150 \times \sigma(X)$.